水晶球：市场情绪中性20180917

市场情绪中性

兴业期权水晶球20180917

特别关注

预测标的：上证50指数/上证50ETF

预测分值：5分（情绪中性）

目标日期：2018.9.18（周二）

简明观点：期权市场数据表明波动率风险溢价指标转向乐观区域，认购期权隐含波动率斜率表现谨慎，整体而言期权市场情绪中性。

风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价指标与认购期权隐含波动率斜率均表现中性，整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看，早盘低开后全天处于窄幅震荡走势，最终标的全天下跌0.93%，50指数下跌1.05%，标的走势低于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周一市场收盘，兴业期权水晶球择时指数维持5分（情绪中性），期权市场数据表明波动率风险溢价指标转向乐观区域，认购期权隐含波动率斜率表现谨慎，整体而言期权市场情绪中性。

附表

证券研究报告：《市场情绪中性——兴业期权水晶球预测日报20180917》

对外发布时间：2018年9月17日

于明明

SAC执业证书编号：S0190514100003

任瞳

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