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水晶球:市场情绪偏谨慎20181111

来源:安徽之窗    发布时间:2018-12-02 18:19   作者:山歌   

市场情绪偏谨慎

兴业期权水晶球20181111

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:2分(情绪偏谨慎)

目标日期:2018.11.12(周一)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价及其边际变化指标表现谨慎,认购期权隐含波动率斜率转向中性,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价与认购期权隐含波动率斜率均维持谨慎,波动率风险溢价的边际变化指标转向中性,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,全天情绪维持低迷,早盘低开后持续下行,最终标的全天下跌2.25%,50指数下跌2.08%,标的走势符合水晶球指数的预期。

水晶球:市场情绪偏谨慎20181111

2、短期判断

截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数维持2分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明波动率风险溢价及其边际变化指标表现谨慎,认购期权隐含波动率斜率转向中性,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

水晶球:市场情绪偏谨慎20181111

附表

证券研究报告:《市场情绪偏谨慎——兴业期权水晶球预测日报20181111》

于明明

SAC执业证书编号:S0190514100003

任瞳

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